Vietcombank sẵn sàng thực hiện Basel 2 theo phương pháp nâng cao

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng, qua đó đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB).

Do tính chất phức tạp và là lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam xây dựng mô hình PD, Vietcombank đã thuê Công ty Tư vấn Oliver Wyman – một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng – để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho nhóm xây dựng mô hình tại Vietcombank trong thời gian hơn 16 tháng.

Căn cứ vào thực tế danh mục tín dụng của Vietcombank, xu hướng phát triển và các thông lệ quốc tế tốt nhất, Dự án đã xây dựng và hoàn thành xong 09 mô hình PD (gồm các mô hình: Doanh nghiệp lớn, Doanh nghiệp trung bình, Doanh nghiệp FDI, Doanh nghiệp mới thành lập, SME bán lẻ, Cá nhân sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân, Ngân hàng nội địa và Cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc Cấp tín dụng chuyên biệt) - với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng của Vietcombank. Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70-89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55-65%.

Vietcombank cũng báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về tiến độ và kết quả tổng thể triển khai Chương trình Basel II, trong đó Vietcombank đã hoàn thành rất nhiều dự án/sáng kiến, như: rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel II; nâng cao công tác quản trị dữ liệu; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thành công cụ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 41;…. Đánh giá theo yêu cầu của Thông tư 41/2016/TT-NHNN, Vietcombank về cơ bản đã đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn của Thông tư 41.

N.Trọng